信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(7)
时间:2018-12-26 10:08 来源:百度新闻 作者:巧天工 点击:次
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 8、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 9、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。 10、融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的，本基金将从其最新规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，在法律法规允许且符合基金合同的约定，并对现有持有人无实质性不利影响的前提下，本基金管理人可以在与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2018年10月20日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至2018年9月30日。 1.报告期末基金资产组合情况 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末仅持有上述债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2)本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1)本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3)本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11.投资组合报告附注 1)基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2)声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中 ,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 3)其他资产构成 4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)报告期末股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年9月30日。 （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金转型日期为2017年11月8日,截止报告期末,本基金转型未满一年。 2.本基金建仓期自2017年6月16日至2017年12月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 十三、费用概览（一）与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 1)基金管理人的管理费； 2)基金托管人的托管费； 3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5)基金份额持有人大会费用； 6)基金的证券、期货交易费用； 7)基金的银行汇划费用； 8)基金的账户开户费用、账户维护费用； 9)基金上市费用； 10)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (责任编辑：波少) |