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　　本基金将可在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估，根据基金投资组合管理的目标选择合适的分支进行投资。

　　九、基金的投资决策流程

　　本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立了完善的投资决策体系和投资运作流程：

　　（1）投资决策委员会会议：为基金管理人的最高投资决策机构,由投资决策委员会主席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策略、战略资产配置、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。

　　（2）在借助外部研究成果的基础上，研究分析部对标的指数成份股和备选成份股，以及其他投资标的进行独立研究，并依据研究成果建立基金股票池。

　　（3）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究分析部的研究支持下，拟定投资计划。

　　（4）基金经理根据投资决策委员会会议的决议进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须从基金股票池中选择投资标的，并严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

　　（5）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。

　　（6）投资风险管理部门采用量化模型分析基金投资组合对业绩比较基准的偏离，并提供基金经理进行组合调整时参考。

　　（7）风险管理和业绩分析会议：由投资决策委员会主席主持，研究主管和风险管理经理参加。风险管理经理向会议提交最新的投资风险和业绩评估报告，会议讨论基金投资合规控制和风险管理事项并形成决议，同时依据绩效分析的结果提出组合调整建议。

　　（8）基金经理根据风险管理和业绩分析会议决议或建议，对投资组合进行调整，以确保遵守各项合规控制和风险管理要求。

　　十、基金的业绩比较基准

　　本基金以沪深300指数为标的指数。

　　本基金业绩比较基准为：95%×沪深300指数+5%×银行同业存款利率。

　　如果沪深300指数停止编制或发布，或沪深300指数供应商终止授权本基金使用其作为标的指数，或沪深300指数供应商发生重大事件威胁到其提供和授权沪深300指数的能力，或由于证券市场重大变化或沪深300指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金的标的指数，或法律法规及基金合同规定的其他可情形，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前至少提前10个工作日在指定媒体上公告。

　　中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。十一、基金的风险收益特征

　　本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。本基金的净值波动与股票市场的整体波动高度相关。本基金将在控制与业绩比较基准偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。

　　十二、基金的投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日，本报告财务资料未经审计。

　　1.报告期末基金资产组合情况

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　　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　1）积极投资按行业分类的股票投资组合

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　　2）指数投资按行业分类的股票投资组合

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　　(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金未通过港股通交易机制投资港股。

　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　根据基金合同，本基金不投资贵金属。

　　8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资股指期货。

　　10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资国债期货。

　　11.投资组合报告附注

　　1）本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）于2018年12月7日受到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）处罚，主要违规事实公告如下：对并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位。为此中国银保监会对交通银行做出罚款人民币50万元的行政处罚。

　　交通银行于2018年12月8日收到中国银保监会处罚，主要违规行为公告如下：(一)不良信贷资产未洁净转让，理财资金投资本行不良信贷资产收益权；(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；(三)档案管理不到位，内控管理存在严重漏洞；(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；(五)违规向土地储备机构提供融资；(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产；(七)理财资金违规投资项目资本金；(八)部分理财产品信息披露不合规；(九)现场检查配合不力。为此，中国银保监会对交通银行做出罚款人民币690万元的行政处罚。