电竞之家_品味电竞生活移动版

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

n

现金替代比例（%）））第i只替代证券的数量量 该证券参考价格 100 %

ii1

申购基金份额额参考基金份额净值(IOPV)

(3)必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。

5.预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

本基金T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和）

其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

6.申购赎回清单现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金；如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金。在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金；如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

7.申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 T日

基金名称 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 银华基金管理股份有限公司

一级市场基金代码 510431

T-1日信息内容

现金差额（单位：元)

最小申购赎回单位资产净值（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

T日信息内容

预估现金部分（单位：元）

现金替代比例上限 50%

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 1000000

申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回

T日成份股信息内容（举例）

现金替代溢价

股票代码 股票简称股票数量现金替代标志 固定替代金额

比例

600000 浦发银行 允许 10%

600016 民生银行 允许 10%

600030 中信证券 允许 10%

600048 保利地产 允许 10%

600104 上汽集团 允许 10%

600362 江西铜业 允许 10%

600519 贵州茅台 允许 10%

600900 长江电力 允许 10%

601111 中国国航 允许 10%

601169 北京银行 允许 10%

601328 交通银行 允许 10%

601600 中国铝业 允许 10%

601628 中国人寿 允许 10%

601699 潞安环能 允许 10%

601857 中国石油 允许 10%

600019 宝钢股份 允许 10%

600031 三一重工 允许 10%

600111 包钢稀土 允许 10%

600383 金地集团 允许 10%

600547 山东黄金 允许 10%

601006 大秦铁路 允许 10%

601166 兴业银行 允许 10%

601288 农业银行 允许 10%

601601 中国太保 允许 10%

601668 中国建筑 允许 10%

601898 中煤能源 允许 10%

600015 华夏银行 允许 10%

600028 中国石化 允许 10%

600036 招商银行 允许 10%

600089 特变电工 允许 10%

600348 阳泉煤业 允许 10%

600489 中金黄金 允许 10%

600837 海通证券 允许 10%

600050 中国联通 允许 10%

601088 中国神华 允许 10%

601168 西部矿业 允许 10%

601318 中国平安 允许 10%

601398 工商银行 允许 10%

601818 光大银行 允许 10%

601899 紫金矿业 允许 10%

601958 金钼股份 允许 10%

600188 兖州煤业 允许 10%

600585 海螺水泥 允许 10%

601118 海南橡胶 允许 10%

601766 中国南车 允许 10%

601989 中国重工 允许 10%

600010 包钢股份 允许

600058 五矿发展 允许 10%

600068 葛洲坝 允许 10%

601299 中国北车 允许 10%

(八)暂停申购或赎回、拒绝申购的情形及处理方式

在如下情况下，基金管理人可以暂停申购或赎回、拒绝申购：

1.因不可抗力导致基金管理人无法受理投资人的申购、赎回申请；

2.因特殊原因（包括但不限于上海证券交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；